ECB mijenja dosadašnji model provjera i planira da testira otpornost banaka na politički rizik

Evropska centralna banka (ECB) planira da naredne godine ispita otpornost banaka u eurozoni na geopolitička previranja, najavila je glavna supervizorka Klaudija Buš (Claudia Buch), u kontekstu sve izraženijeg fokusa na rizike, uključujući carine i sankcije.

ECB već duže vrijeme upozorava da je geopolitika među najvećim rizicima za banke eurozone, naročito u kontekstu rata u Ukrajini i Pojase Gaze, kao i trgovinskog rata koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Centralna banka eurozone odlučila je da testira otpornost banaka na tu vrstu rizika, izmijenivši dosadašnji model supervizijskih provjera.

ECB inače bankama predstavi više mogućih scenarija, a one potom izračunavaju koliko bi kapitala izgubile ukoliko bi se ti scenariji ostvarili.

U novom krugu testiranja, ECB će im dati primjere nivoa iscrpljenosti kapitala i zatražiti da same osmisle „okidačke“ scenarije.

„U tematskoj provjeri otpornosti na stres za 2026. godinu nadovezaćemo se na ovogodišnje testiranje i zatražiti od banaka da procijene koji bi geopolitički scenario mogao ozbiljno ugroziti njihovu solventnost“, rekla je Buš poslanicima u Evropskom parlamentu.

Pored provjera, supervizori mjesecima upozoravaju banke da se pripreme za politički izazvane poremećaje, uključujući i globalnu nestašicu dolara, u slučaju da američka centralna banka Federalne rezerve (Fed) povuče instrumente za hitne intervencije.

U okviru redovne supervizije ECB-a, bankama je sugerisano da pažljivo prate izloženost prema drugim državama – kako kroz direktno poslovanje u inostranstvu, tako i kroz kreditiranje izvoznika, naveli su izvori iz centralne banke za agenciju Rojters (Reuters).

Kibernetički napadi se takođe smatraju značajnim rizikom, posebno u baltičkim državama, koje su već bile mete ruskih hakera, navode isti izvori.

Supervizori bankama trenutno ne izdaju konkretne preporuke niti zahtijevaju smanjenje izloženosti, ali ih podstiču da pooštre kontrolne mehanizme i razviju planove za vanredne situacije.

Portparol ECB-a je odbio da komentariše navode izvora.

Sljedeće godine, provjera ECB-a biće uključena u proces samoprocjene kapitalnih potreba banaka, poznat u regulatorskom žargonu kao interni proces procjene adekvatnosti kapitala.

ECB sprovodi tematske provjere stanja banaka u eurozoni svake druge godine, dok u međugodinama Evropska agencija za bankarstvo (EBA – European Banking Authority) provjerava njihovu otpornost na šokove na nivou cijele Evropske unije.

U 2024. godini, ECB je fokus imao na kibernetičke rizike kod zajmodavaca.

Rezultati najnovijeg testiranja koje je sprovela EBA – a koji je uključivao i negativan scenario s američkim carinama – biće objavljeni početkom avgusta.

Dodatnim rizikom smatraju se i Trampove prijetnje o uvođenju sankcija kupcima ruske nafte, među kojima su Kina, Indija i Turska.